Rekordot döntött a görög kockázati felár

Soha nem mért magasságokba emelkedett a görög államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása a csütörtöki londoni kereskedésben, tükrözve a görög szuverén adósságtörlesztési kilátásokkal kapcsolatos, ismét erősödő piaci félelmeket.

  • MTI

Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint az ötéves futamidejű görög kormánykötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama 2900 bázispont – tízmillió euró görög államadósságra 2,9 millió euró – közelébe drágult csütörtökön a londoni piacon.

Ez világrekord CDS-díjszabás bármely szuverén adós esetében. A CMA számítási modellje szerint a péntekre kialakult görög CDS-árszint arra vall, hogy a londoni adósságpiac jelenleg éppen 90 százalékos halmozott valószínűséggel árazza Görögország mint államadós törlesztésképtelenné válását ötéves távlatban.

Hozzászólások

Útmutató cégvezetőknek

További cikkek
2026 23. lapszám