Javult a magyar adósság megítélése a londoni CDS-piacon

A CMA DataVision vezető londoni adósságpiac-figyelő cégnél az MTI-nek pénteken elmondták: a törlesztési kockázatra kötött hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) - vagyis a fizetési leállások elleni adósságpiaci biztosítási tranzakciók - ára az irányadó ötéves futamidőre Magyarország esetében a délutáni londoni kereskedésben 4,642 százalék volt középárfolyamon, a 4,972 százalékos előző napi és a két nappal korábbi 5,40 százalékos záró után.
 
A magyar törlesztési kockázat piaci díjait a Húszak (G20) válságkezelő csúcsértekezletének eredményei nyomták le, nem csupán a nehéz helyzetbe került országoknak közvetlenül ígért új pénzek miatt - az IMF és más nemzetközi pénzintézetek támogatási alapjainak bővítése révén -, hanem azért is, mert az értekezlet döntései felértékelték a felzárkózó piacokat mint a világgazdaság helyreállításának kulcsterületét - vélik londoni elemzők.
 
A Húszak határozata szerint ezt az új likviditáscsomagot az IMF bármelyik megszorult tagja igénybe veheti. A londoni piacon mért magyar CDS-árfolyam az elmúlt egy hónap egészét tekintve is jelentősen - jóval több mint másfél százalékponttal - javult, azzal együtt is, hogy március utolsó napjaiban a Standard & Poor's és a Moody's Investors Service hitelminősítők szinte egyszerre rontották a magyar adósosztályzatot. A CMA DataVision március elején még 6,30 százalékos magyar CDS-árazásokat mért; ez az eddigi csúcspont.

A pénteki határidős árjegyzés azt jelenti, hogy jelenleg minden 10 millió euró magyar adósság nem teljesítővé válás elleni biztosítása évente valamivel több mint 460 ezer euróba kerül, a március első kereskedési napjain kért 630 ezer euró helyett.