Szexi, és a profitot is növeli, de hogyan kapcsolódhat egy kisebb cég ehhez a trendhez?
Ötlépcsős útiterv a fenntarthatósági célkitűzések üzleti stratégiába építéséhez.
Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar szuverén kötvények nem teljesítővé válásának rizikójára köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a szerda délelőtti jegyzésben 682 bázispont környékén mozgott az előző esti 650 bázispontos záró után.
A szerdára kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi értékű, tízmillió euró ötéves magyar államkötvényre most 680 ezer euró feletti éves középárfolyamon - az előző napi zárónál több mint 30 ezer euróval drágábban - kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciókat a londoni piacon.
AP / Kirsty Wigglesworth
A magyar CDS-díjszabás a szerdai rekord előtt 2009 márciusában - a Lehman Brothers amerikai nagybank 2008. őszi csődje után indult globális pénzügyi válság kiteljesedésének idején - érte el előző csúcsát, 630 bázispontos középárfolyammal az irányadó ötéves kötvényfutamidőre. Tavaly novemberben újból jóval 600 bázispont feletti rekordokat döntött, 650 bázispont körüli jegyzésekkel. A Lehman-csőd előtt a magyar CDS-árazások 170 bázispont környékén mozogtak a londoni piacon.
Kedden a CMA DataVision adatai szerint a magyar szuverén kötvények nem teljesítővé válásának rizikójára köthető határidős biztosítási csereügyletek középárfolyama 645 bázispont környékén mozgott a tavalyi utolsó, 634,9 bázispontos záróérték után, majd estére elérte a 650 pontot. Londoni elemzők arra figyelmeztettek, hogy valószínűleg módosítani kell a jegybanktörvényen ahhoz, hogy az IMF és az EU hajlandó legyen a tárgyalások folytatására, illetve csökkenthető legyen a piaci feszültség.
